Trading Die MACD Divergence Moving Average Convergence Divergence (MACD), die 1979 von Gerald Appeal erfunden wurde, ist eine der beliebtesten technischen Indikatoren im Handel. Der MACD wird von Händlern weltweit wegen seiner Einfachheit und Flexibilität geschätzt, da er entweder als Trend - oder Impulsanzeiger verwendet werden kann. Trading Divergenz ist ein beliebter Weg, um das MACD-Histogramm verwenden (die wir unten erklären), aber leider ist die Divergenz Handel nicht sehr genau - es scheitert mehr als es gelingt. Um zu erforschen, was eine logischere Methode für den Handel der MACD-Divergenz sein könnte, untersuchen wir das MACD-Histogramm sowohl für Handelseintrags - als auch für Handelsausgangssignale (anstelle von nur Eintrag) und wie die Devisenhändler einzigartig positioniert sind, um diese Vorteile zu nutzen Strategie. (Um mehr zu erfahren, siehe Die größte Währung Trades Ever Made und technische Analyse.) MACD: Ein Überblick Das Konzept hinter dem MACD ist ziemlich einfach. Im Wesentlichen berechnet sie die Differenz zwischen einem 26-Tage - und einem 12-Tage-Exponential-Moving-Averages (EMA). Von den beiden gleitenden Durchschnitten, aus denen sich der MACD zusammensetzt, ist die 12-Tage-EMA offensichtlich die schnellere, während die 26-Tage langsamer ist. Bei der Berechnung ihrer Werte verwenden beide gleitenden Mittelwerte die Schlusskurse, unabhängig davon, welcher Zeitraum gemessen wird. Auf der MACD-Karte ist auch eine neuntägige EMA der MACD selbst gezeichnet, die als Auslöser für Kauf - und Verkaufsentscheidungen dient. Der MACD erzeugt ein bullish Signal, wenn es über seine eigenen neun-Tage-EMA bewegt, und es sendet ein Verkaufsschild, wenn es unter seinem neun-Tage-EMA bewegt. Das MACD-Histogramm ist eine elegante visuelle Darstellung des Unterschieds zwischen dem MACD und seinem neuntägigen EMA. Das Histogramm ist positiv, wenn der MACD über seinem neun-Tage-EMA und negativ ist, wenn der MACD unter seinem neuntägigen EMA liegt. Wenn die Preise steigen, wird das Histogramm größer, wenn die Geschwindigkeit der Preisbewegung sich beschleunigt, und die Kontrakte, wenn sich die Preisbewegung verlangsamt. Das gleiche Prinzip funktioniert umgekehrt, da die Preise sinken. Siehe 1 für ein gutes Beispiel eines MACD-Histogramms in Aktion. Abbildung 1: MACD-Histogramm. Als Preis-Aktion (oberen Teil des Bildschirms) beschleunigt nach unten, das MACD-Histogramm (im unteren Teil des Bildschirms) macht neue Tiefen Quelle: FXTrek Intellicharts Das MACD-Histogramm ist der Hauptgrund, warum so viele Händler verlassen sich auf diesen Indikator zu Messen. Weil sie auf die Geschwindigkeit der Preisbewegung reagiert. In der Tat verwenden die meisten Händler die MACD-Indikator häufiger, um die Stärke der Kursbewegung abzumessen, als die Richtung eines Trends zu bestimmen. Trading Divergence Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Handelsdivergenz eine klassische Methode, in der das MACD-Histogramm verwendet wird. Eines der gebräuchlichsten Setups ist es, Chartpunkte zu finden, bei denen der Preis eine neue Swing High oder eine neue Swing Low macht. Aber das MACD-Histogramm nicht, was auf eine Divergenz zwischen Preis und Impuls hindeutet. Fig. 2 zeigt einen typischen Divergenzhandel. Abbildung 2: Ein typischer (negativer) Divergenzhandel mit einem MACD-Histogramm. Im rechten Kreis auf dem Kursdiagramm machen die Kursbewegungen einen neuen Schwung hoch, aber an dem entsprechenden Kreispunkt des MACD-Histogramms kann das MACD-Histogramm seine bisherige Höhe von 0,3307 nicht überschreiten. (Das Histogramm erreichte diese Höhe an dem Punkt, der durch den unteren linken Kreis angedeutet ist.) Die Divergenz ist ein Signal, dass der Preis auf dem neuen Hoch umkehren wird, und als solches ist es ein Signal für den Händler zu treten Eine kurze Position. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Leider ist der Divergenzhandel nicht sehr genau, denn er scheitert mehr als es gelingt. Die Preise haben oft mehrere endgültige Bursts nach oben oder unten, die Stopps und Kraft-Händler aus der Position, kurz bevor der Zug tatsächlich macht eine nachhaltige wiederum und der Handel profitabel wird auslösen. Abbildung 3 zeigt eine typische Abweichung der Divergenz. Die im Laufe der Jahre eine Reihe von Händlern frustriert hat. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Double Tops und Double Bottoms im Devisenhandel.) Abbildung 3: Eine typische Divergenz fakeout. Starke Divergenz wird durch den rechten Kreis (am unteren Rand des Diagramms) durch die vertikale Linie veranschaulicht, aber Händler, die ihre Anschläge in Schaukelhöhen einstellen, wären aus dem Handel genommen worden, bevor sie sich in ihre Richtung drehten. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Einer der Gründe, dass Händler oft mit dieser Einrichtung verlieren ist, geben sie einen Handel auf ein Signal von der MACD-Indikator aber verlassen Sie es auf der Grundlage der Bewegung im Preis. Da das MACD-Histogramm eine Ableitung des Preises ist und nicht der Preis selbst ist, ist dieser Ansatz in der Tat die Handelsversion des Mischens von Äpfeln und Orangen. Verwenden des MACD-Histogramms für Beide Eingabe und Beenden So beheben Sie die Inkonsistenz zwischen Eingabe und Beenden. Kann ein Händler das MACD-Histogramm sowohl für Handelseintritts - als auch für Handelsausgangsignale verwenden. Um dies zu tun, nimmt der Trader, der die negative Divergenz handhabt, eine partielle Short-Position am Anfangspunkt der Divergenz, aber statt den Stop auf der nächsten Swing-High basierend auf dem Preis zu setzen, stoppt er oder sie stattdessen den Handel nur, wenn der High von Überschreitet das MACD-Histogramm seine vorhergehende Schwunghöhe, was anzeigt, dass das Momentum tatsächlich beschleunigt wird und der Händler auf dem Handel wirklich falsch ist. Wenn andererseits das MACD-Histogramm keine neue Schwenkhöhe erzeugt, fügt der Trader dann seine Ausgangsposition hinzu, wobei er kontinuierlich einen höheren Durchschnittspreis für den Kurzschluss erreicht. Währung Trader sind einzigartig positioniert, um diese Strategie nutzen, weil mit dieser Strategie, je größer die Position, desto größer die potenziellen Gewinne, sobald der Preis kehrt - und in Forex (FX), können Sie diese Strategie mit jeder Position und nicht implementieren Müssen sich Sorgen über die Beeinflussung der Preise. (Trader können Transaktionen so groß wie 100.000 Einheiten oder so wenig wie 1000 Einheiten für die gleiche typische Ausbreitung von drei bis fünf Punkten in den großen Paaren ausführen.) In der Tat, diese Strategie erfordert, dass der Trader durchschnittlich, wie die Preise vorübergehend gegen ihn bewegen oder ihr. Dies wird jedoch nicht als eine gute Strategie betrachtet. Viele Trading-Bücher haben spöttisch synchronisiert eine solche Technik wie das Hinzufügen zu Ihren Verlierern. Allerdings hat in diesem Fall der Händler einen logischen Grund dafür - hat das MACD-Histogramm eine Divergenz gezeigt, die anzeigt, dass die Dynamik abnimmt und der Preis bald abfallen kann. In der Tat ist der Händler versucht, die Bluff zwischen der scheinbaren Stärke der sofortigen Preis-Aktion und die MACD-Lesungen, die Hinweis auf Schwäche voraus. Dennoch kann ein gut vorbereiteter Trader, der die Vorteile der Fixkosten in FX nutzt, durch angemessene Mittelung des Handels den temporären Drawdowns standhalten, bis der Preis sich zu seinen Gunsten wendet. Abbildung 4 veranschaulicht diese Strategie in Aktion. Abbildung 4: Das Diagramm zeigt an, wo der Preis aufeinanderfolgende Höchststände macht, aber das MACD-Histogramm nicht - was den Niedergang vorwegnimmt, der schließlich eintritt. Durch die Mittelung seiner oder ihrer kurzen, erhält der Händler schließlich einen hübschen Gewinn, wie wir sehen den Preis eine nachhaltige Umkehrung nach dem letzten Punkt der Divergenz zu sehen. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts The Bottom Line Wie das Leben ist der Handel selten schwarz und weiß. Einige Regeln, die Händler auf blind vereinbart, wie nie zu einem Verlierer hinzufügen, kann erfolgreich gebrochen werden, um außergewöhnliche Gewinne zu erzielen. Allerdings muss eine logische, methodische Ansatz für die Verletzung dieser wichtigen Geld-Management-Regeln festgelegt werden, bevor Sie versuchen, Gewinne zu erfassen. Im Fall des MACD-Histogramms bietet der Handel mit dem Indikator anstelle des Preises eine neue Möglichkeit, eine alte Idee - Divergenz zu handeln. Die Anwendung dieser Methode auf den FX-Markt, die mühelose Skalierung von Positionen ermöglicht, macht diese Idee noch interessanter für Tages-Trader und Position Trader Alikeplex Trading System 3 (MACD Divergence) Eingereicht von Edward Revy am April 19, 2007 - 16:55. Währung: EURUSD (bevorzugt) oder andere. Zeitrahmen: 30 min. Indikatoren: MACD (5, 26, 1) zeichnen 0 Linie, Full Stochastic (14, 3, 3) EMA 3 SMA 13 Handel Regeln: Uhr für Divergenz zwischen dem Preis auf der Karte und MACD oder zwischen dem Preis auf der Karte und Stochastic. Warten Sie nach der Divergenz auf EMA 3 und SMA 13, um den Handel in Richtung EMA 3 zu überqueren. Nehmen Sie die Hälfte des Profits bei 20 Pips lassen Sie den Rest laufen weiter mit nachlaufenden Stopp in Kraft. Divergenz auf Stochastik kann genauso gefunden werden wie auf MACD. Der Grund für die Verwendung von MACD und Stochastic ist, dass einer der Indikatoren Divergenz zeigen kann, während der andere nicht zu gegebener Zeitperiode. Verfasst von User am 7. März 2008 - 13:27. Gud stuff, nicht richtig recherchiert, arbeiten härter, alle gleich, thumbs up Verfasst von Benutzer am 24. März 2008 - 17:01. Ich mag Divergenz) Ich denke, seine mächtigsten Phänomen auf den Handel Posted by User on April 1, 2008 - 22:59. Ich bin einverstanden Im nicht ein Tageshändler, Im ein Position Trader und mein Trading-System basiert 100 auf MACD Bullish und Bearish Divergences ,, thats it Wenn theres ein MACD BEARISH DIVERGENCE Ich gehe kurz, wenn die MACD kreuzt und legte einen Schutz-Stop auf dem letzten Hoch (umgekehrt für lange gehen) Sehr geringes Risiko Handelshochpotenzial Handel. Dann, wenn die Divergenz trägt, wenn im kurzen Ich habe nur einen Schutz Stop 5 Zecken über dem letzten Hoch und gehen Sie es wie eine Treppe. Einige meiner Divergenz Trades dauern über einen Monat Dann, wenn ich gestoppt werde ich suchen Sie nach anderen Märkten mit einer Divergenz. Auch, wenn eine Divergenz nicht irgendwohin gehen, die meiste Zeit Sie nicht erhalten verletzt. Ihr Verlust ist sehr klein ODER bis dahin Sie mindestens haben Ihre Haltestelle brachten break DIVERGENCE Trading ist nur System, das ich gefunden habe, wo ich viel Vertrauen in die Ausübung der Handel habe, i dont zweite Vermutung, dass ich nur Platz der Handel. Für mich Divergenz-Handel ist sehr gering Stress-Trading Eingereicht von User am 26. April 2008 - 13:22. Bitte erläutern Sie mehr über die Definition der Divergenz und wie sie in einem Diagramm dargestellt wird. Dank für die große Information Edward. Als Neuling für Forex, ist dies alles tolle Sachen. Verfasst von Edward Revy am 26 April 2008 - 13:41. Hier ist eine große Erklärung der MACD-Divergenz von Andy Skinner. In den Video-MACD-Einstellungen sind (5, 34, 1) und auf dem Chart gibt es 5 und 34 EMA. Und das ist der Link zum einleitenden Video (Lektion 1) über MACD. Hoffe, dies beantwortet Ihre Frage. Glücklich Handel Edward. Geschrieben von Benutzer am 5. Juni 2008 - 09:10. Ich fand diese Methode äußerst profitabel, solange Stopps enger und schlechter sind. Vielen Dank für die Buchung dieses D Arbeitete für mich so weit. Verfasst von cK am 17. Juni 2008 - 08:51 Uhr. Ive erlebt einen sehr interessanten Fall heute. Normalerweise kreuzt EMA SMA in Richtung der MACD-Divergenz (im Diagramm den unteren Teil). Ist es nicht, was passiert, wenn MACD-Divergenz (unterer Teil) ist nach unten und der Preis ist nach oben (oberer Teil) und EMA überquert SMA nach oben. Sollte ich LONG gehen oder nicht? Gesendet von Edward Revy am 23. Juni 2008 - 12: 09.Trading MACD Divergence Summing (oder Mittelung) Prozess ist gleichbedeutend mit Integralrechnung und verursacht Trägheit oder Verzögerung. Beispiele: MAs, Heikin-Ashi Kerzen, längere Zeitrahmenkerzen, PampF-Diagramme. Je mehr historische Punkte summiert werden, desto größer ist die Verzögerung (und desto größer der Glättungseffekt). Nicht-lineare MAs wie Hull, Tillson, Jurik versuchen, Glättung, während Verringerung von Lag und Überschwingen. Umgekehrt entspricht die Differentialgleichung dem Differentialkalkül und misst die Änderungsrate oder die Beschleunigungsverzögerung. Beispiele sind Oszillatoren wie RSI, Stochastic, CCI, Williams R, Momentum. MACD ist ein Hybridindikator. EMA (12) und EMA (26) umfassen Summierung, aber MACD ist die Differenz zwischen den beiden, wobei die Verzögerung kompensiert wird. MACD-Signalleitung ist EMA (9), die eine zusätzliche Verzögerung einführt, aber das Histogramm ist die Differenz zwischen MACD und der Signalleitung, die sie wieder ausgleicht. Folglich führt das MACD-Histogramm eine nützliche Glättung ohne zu viel nachlaufenden Preis zu. Wenn der Kurs die Richtung weit genug ändert, tritt die Folge folgendermaßen auf: 1. Das MACD-Histogramm reagiert zuerst mit der Änderung der Richtung 2. MACD selbst ändert die Richtung 3. MACD kreuzt seine Signalleitung, die immer mit dem Histogramm über die Nulllinie übergeht (weil Der Art, wie das Histogramm berechnet wird) 4. MACD kreuzt die Nulllinie Was Sie für Ihr Eingangssignal verwenden, hängt davon ab, wie frühzeitig Sie den Zug eingeben möchten. Älter bedeutet im Allgemeinen höhere durchschnittliche Gewinngröße, aber niedrigere Gewinnrate (mehr falsche Signale). Später ist umgekehrt (aber zu spät und du vermisst den Umzug insgesamt). Divergenz wird durch Verzögerung im Preis verursacht. Meistens sehen Sie dies durch Zeichnen von Linien zwischen aufeinanderfolgenden Preishöhen oder Tiefs, und Beobachtung der Veränderung der Steigung. Beispiel hier. - Wenn die Verzögerung letztendlich zu einer anständigen Umkehrung führt, wird das Eingeben des Divergenzsignals zu einem Gewinnhandel führen (je nachdem, wie Sie beenden). - Wenn die Verzögerung sich nur als Flaute in der vorherrschenden Tendenz erweist, werden Sie gestoppt und verlieren. Da die Verzögerung vor der Kursänderung stattfinden muss, ist die Divergenz wohl eine 8216leading8217-Anzeige. Stoploss Jagden, andor 1-2-3 Muster am Ende der Bewegungen, zeigen häufig als rentable Divergenzen (siehe oben Beispiel). Es doesn8217t wirklich wichtig, welche Indikatoren, wenn überhaupt, Sie verwenden. Letztlich müssen Sie auf einer Preisleiste eingeben, und es ist nur eine Frage, wie früh oder wie spät in den Umzug. Alle Indikatoren sind von OHLC abgeleitet, und folglich folgen dem Preis auf die eine oder andere mindless Addition mehr Indikatoren doesn8217t unbedingt eine unabhängige Bestätigung. Indikatoren sind ein Symptom der Preisbewegung, nicht eine Ursache. Es gibt wirklich nur drei Arten von Einträgen: (1) Wiederaufnahme in einem Trend nach einem Pullback (2) Versuch zu antizipieren und verblasst Umkehrungen (topbottom Kommissionierung) (3) Ausbrüche. Ausgehend von den ersten Prinzipien beziehen sich alle Einträge auf zeitliche Abweichungen eines dieser Themen. Mitglied seit: Dec 2006 Status: Mitglied 1.385 Beiträge Divergenz ist ein großes bestätigendes Phänomen zu zeigen, dass ein Trend oder ein Umzug in einem stark tendenziellen Markt überbeansprucht werden kann. Ich benutze Divergenz nicht für Einträge, sondern für einige Gewinn zu nehmen (Teilausgänge), wenn die Handelsgröße erlaubt, und die nachfolgenden Pullbacks, um meine Positionen hinzufügen. Divergenzen können für sehr lange Perioden dauern, mit mehreren Divergenzen kommen. Dies bestätigt nur den Trend und ist riskant, am besten mit ihm gegen den Trend zu handeln. Ich werde gleitende Durchschnitte, Impulsbereiche und Divergenz verwenden, um mir mehr Einblick über Trend und Trendstärke zu geben. Sobald ein Pullback auftritt, wenn eine umgekehrte Divergenz innerhalb eines Bereichs von 3 bis 12 Bar aufbaut, wobei der untere der zuverlässigere ist, werde ich diesen verwenden, um mich in Richtung des Trends zu erhalten. Ich habe spezifische Ziele, die ich auf der Grundlage der Stärke des Signals und wird geduldig sein, damit der Markt sie zu erreichen. Sobald sie erreicht sind, werde ich immer noch eine Position, um fortzufahren, aber ständig überwachen meine Trend-Indikatoren sowie Divergenzen, um mir Hinweise, wann zu beginnen, meine Forderungen zu verringern. Auch wird für andere Anhaltspunkte, die dazu führen, dass ich aussteigen. Meine anfänglichen Stopps basieren ausschließlich auf Preis - und Impulsunterstützung und Widerstandskraft, und der Handel wird nicht genommen, wenn die Risikobelastung aufgrund meiner Zielstufen und Stopps den Handel nicht rechtfertigt. Mann, der Kratzer ass sollte nicht beißen Fingernägel Joined Nov 2005 Status: Mitglied 172 Posts Wie immer, Divergenz-Threads wie diese Pop-up mindestens einmal im Monat und die gleichen Dinge sind immer und immer wieder gesagt, Sie können nicht oder wird nie in der Lage zu handeln Jede Divergenz allein (rentabel) auf lange Sicht betrachte ich indikatorbasierte Divergenz in Handelsentscheidungen. Es und Preis-Aktion sind die einzigen zuverlässigen Frühindikatoren, die ich gefunden habe. Nein, es kann nicht alleine stehen. Es muss in einen Ansatz integriert werden. Wenn es ist, hat Divergenzanalyse Wert (wie jemand anderes sagte, wie oft, um einen aus einem Handel wie nicht zu halten). Ich mag die CCI und ROC für die Divergenz. MACD funktioniert auch, wie auch stochastisch. Noch wichtiger ist, was Sie wissen, über den Markt youre Handel, wenn Sie diesen Ansatz verwenden Wie bestätigen Sie ein Divergenz-Muster ist gültig Welche Maßnahmen zu ergreifen, und wenn Haben Sie verschiedene Grade oder Arten von Divergenz, die Sie mehr oder weniger geben aussortiert Vertrauen zu handeln oder Grund zu warten Diese Fragen können nur von vielen Bildschirm Zeit beantwortet werden und studieren IMHO. Mitglied seit: Oct 2007 Status: Mitglied 25 Beiträge Gibt es eine Version dieses Indikators, die nicht malen. Handelte hauptsächlich auf diesem Indikator. Am Morgen hat sich der Markt gegen mich bewegt und das Signal ist weg. Jede Hilfe viel geschätzt. Mitglied seit May 2010 Status: Vollzeit-Händler 630 Beiträge Ich habe Divergenzen in der Vergangenheit erfolgreich gehandelt. Doch seit dieser unglaublichen Dollar Stärke Bewegung. Stündliche Divergenzen sind nicht so wirksam wie zuvor. Wie geht es euch im Moment? Erlauben Sie mir zu sagen, auch hart ich habe es so oft auf verschiedenen Foren gelehrt, die einfache Erscheinung der Divergenz, versteckt oder regelmäßig, garantiert nicht eine bestimmte Bewegung in Richtung oder die andere. Sie müssen in Ihrer Technik ein weiteres sicher stellen, um die Gelegenheit zusammenzubringen. Hoffe, ich habe mich klar mit dem. Mitglied seit: Nov 2007 Status: Bewusst Inkompetenz 3,274 Beiträge Wie alles, wenn es um den Handel geht, funktioniert alles, bis es nicht. Divergenz kann Ihr Mittagessen Geld, auch auf die besten Setups mit Preisaktion. Doesnt erschrecken mich weg zwar, Divergenz ist nur ein weiteres Element, um Konfluenz hinzuzufügen, wenn Sie einen Handel. Bearhish Outside Bars bei Swing Highs mit Divergenz, aber nicht bewegen, wie man denken würde. Auch bei doppelter Divergenz. (Ignorieren Sie den Verkauf, Teil eines Demo-Handels). Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Wie alles, wenn es um den Handel geht, funktioniert alles bis es doesnt. Divergenz kann Ihr Mittagessen Geld, auch auf die besten Setups mit Preisaktion. Doesnt erschrecken mich weg zwar, Divergenz ist nur ein weiteres Element, um Konfluenz hinzuzufügen, wenn Sie einen Handel. Bearhish Outside Bars bei Swing Highs mit Divergenz, aber nicht bewegen, wie man denken würde. Auch bei doppelter Divergenz. (Ignorieren Sie den Verkauf, Teil eines Demo-Handels). Ich suche einen solchen Indikator können Sie mir bitte helfen Kommerzielle Mitglied Mitglied seit Jan 2007 1,063 Beiträge Hallo. Ich habe gerade diesen Thread gefunden und möchte dazu beitragen. Ich bin quotrevisitingquot das Konzept der MACD Divergenz nach einem lausigen ersten Quartal 2011. Ich glaube, dieses Konzept kann helfen, meine Eintritts-Techniken zu verbessern. Nach dem Lesen Hanovers Beitrag stimme ich mit seiner Einschätzung und habe viele Beobachtungen festgestellt. Ich tausche die Tages-Chart (meist aufgrund von Zeit-Einschränkungen), sondern bin auch derzeit die Erforschung der Verwendung von mehreren Zeitrahmen zu quotfine tunequot den Eintrag und erhöhen das Risiko-Risiko-Verhältnis. Ich bin derzeit kurz EURUSD nach Eingabe auf Divergenz auf MACD gesehen letzte Woche. (Siehe Anhang unten). Sie können deutlich sehen, die Divergenz in diesem Bildschirm erschossen zusammen mit meinem Eintrag. Ich habe in meinen Studien festgestellt, dass der Divergenzeintrag eine starke Folge durch im Histogramm nach dem Divergenzsignal haben muss, oder es kann fehlschlagen. Dies bedeutet, dass ich möchte, dass das Histogramm eine niedrigere niedrig als das vorherige Histogramm niedrig zu sehen. Bisher ist dies nicht passiert. Sollte das Histogramm positiv werden, bevor es einen niedrigeren Tiefstand erreicht, kann ich diesen Handel aufgeben. Kommentare Bitte seien Sie höflich und ich würde mich über konstruktive Kritik freuen. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken)
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